QI Minimum Volatility Germany

Nicolas Oehl

Performance

  • +41,9 %
    seit 15.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Stammdaten
Symbol
WFSCHACH11
Erstellungsdatum
15.06.2016
Indexstand
High Watermark
146,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Das QI Minimum Volatility Germany konnte sich dem negativen Markttrend im Juli nicht entziehen und verzeichnete auf Monatssicht ein Minus von 2,21%. Seit Jahresbeginn steht aber nach wie vor ein positives Vorzeichen mit 10,85%.

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Allgemeiner Kommentar

Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Mai ist mit einem kleinen Minus von 0,78% beendet worden, was angesichts eines Rückgangs des DAX von 5% noch relativ moderat ist. In diesem Jahr hat das Portfolio erfreulicherweise keine größeren Rückschläge verzeichnet, sodass sich der maximale Verlust vom Höchst- zum Tiefststand auf 1,97% beläuft. Dieser Wert unterbietet bisher sogar die Bestmarke von 2,37% aus dem Jahr 2017.

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