QI Minimum Volatility Germany

Nicolas Oehl

Performance

  • +41,8 %
    seit 15.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Stammdaten
Symbol
WFSCHACH11
Erstellungsdatum
15.06.2016
Indexstand
High Watermark
153,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015
Das Ziel ist es, nachhaltige Wertsteigerungen für Anleger zu erzielen. Es sollen stetige Renditen bei niedriger Volatilität erzielt werden, was letztendlich ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis ergeben soll. Für diesen Zweck wird die Minimum Volatility Anlagestrategie verwendet. Die Minimum Volatility Anlagestrategie geht zurück auf den Nobelpreisträger Harry Markowitz. Auf Grundlage wissenschaftlicher und statistischer Verfahren lässt sich für jeden Aktienmarkt anhand einer Risikomatrix ein Portfolio bilden, das ein optimales bzw. effizientes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://www.qube-investment.com

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Im Oktober konnte sich das QI Minimum Volatility Germany leider dem negativen Markttrend nicht entziehen und musste mit 7,29% den höchsten Monatsverlust seit Auflage verzeichnen, was ungefähr auf Marktniveau liegt. Dennoch ist im Vergleich zum DAX (-11,38%) ein relativ moderates Minus von -4,90% seit Jahresanfang zu verbuchen. 

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Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. Das QI Minimum Volatility Germany hat den September mit einem Minus von 1,57% abgeschlossen. Auf Jahressicht steht dennoch ein Plus von 2,58% zu Buche.

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Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. Das QI Minimum Volatility Germany konnte den August mit einem kleinen Plus von 0,24% abschließen. Auf Jahressicht steht ein Plus von 4,29% zu Buche. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. Das QI Minimum Volatility Germany konnte den Juli mit einem Plus von 1,15% abschließen, was den Verlust aus dem Vormonat mehr als egalisieren konnte. Auf Jahressicht steht ein Plus von 4,04% zu Buche. mehr anzeigen
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