Alternative Beta

STATistiker

Performance

  • -12.9 %
    since 2020-03-28
  • -8.9 %
    1 Year
  • -10.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -16.3 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Im wikifolio soll auf langfristige Sicht eine Wertsteigerung erzielt werden. Die Wertentwicklung soll dabei nicht mit den Aktienmärkten korreliert sein.

Es soll in sogenannte Faktorprämien an den Kapitalmärkten investiert werden (z.B. Momentum-Prämie, Value-Prämie, Size-Prämie, Mean-Reversion-Prämie, etc.).
Durch entsprechende Short-Positionen soll die Wertentwicklung des Aktienmarktes neutralisiert werden, so dass die isolierte Faktorprämie (also das alternative Beta) "abgeschöpft" und in diese investiert wird.

Die Entscheidungsfindung soll dabei grundsätzlich auf einer Kombination von quantitativer Unternehmensanalyse sowie technischer Analyse (Trendanalyse) basieren.

Für die Umsetzung kann das gesamte Anlageuniversum genutzt werden.
Der Anlagehorizont sämtlicher gehaltener Wertpapiere soll dabei in der Regel mittel- bis langfristig sein. show more
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Master data

Symbol
WF000ABLSS
Date created
2020-03-28
Index level
High watermark
92.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Florian Walter Götz
Registered since 2018-12-10

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis