Global Equity EnRC

Das Global Equity Enhanced Risk Contribution (GEERC) Wikifolio verbindet einen aktiven Management Ansatz mit einer regelbasierten Aktienauswahl und einem Volatilitäts-gesteuerten Risikomanagement. Die Zusammensetzung des GEERC erfolgt nach einem dreistufigen Prozess Aus einem globalen Universum von Aktien sollen bis zu 50 Aktien nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden. In einem zweiten Schritt werden die Aktien nach ihrer RSL (Relativen Stärke nach Levy) gerankt und die besten 30 Aktien ausgewählt. Das Portfolio wird nach moderner Portfolio-Theorie dem erwarteten Return nach optimiert. In einem dritten Schritt wird das Aktienportfolio gegen ein Fixed Income Portfolio, ein Immobilienportfolio und ein Portfolio aus Gold (Spot) gewichtet. Dabei soll eine Zielvolatilität knapp unterhalb des EURO STOXX® 50 (Benchmark) nicht überschritten werden. Wöchentlich wird das GEERC überprüft. Dabei soll das Aktienportfolio gemäß RSL optimiert werden. Eine Änderung der Portfolio-Zusammensetzung ist daher jederzeit möglich. Außerdem soll in Phasen bevorstehender hoher Volatilität das Aktien-Engagement zu Gunsten der anderen Portfolios verringert werden. So soll eine konstante Volatilität über die Laufzeit des Portfolios gewährleistet werden.