Grand vieux cerf

Das Portfolio besteht überwiegend aus Titeln untypischer Anlagebranchen und kann daher kurzweilig zu höherer Fluktuation des Portfolios führen. Die Manager dieses Portfolios überwachen das Risiko permanent über ökonometrische Methoden und passen die Assetgewichtungen varianzminimal an. Um die Volatilität des Portfolios so gering als möglich zu halten, können Short-Positionen in Hebel-Produkten gehalten werden. Die Manager sind stets daran interessiert, über Mikro- und Makroökonomischen Daten die Assets derart auszuwählen, sodass sie über lange Zeiträume gehalten werden können. Hierzu werden vorwiegend auf Basis von Fundamentaldaten die Assets ausgewählt. Diese können kurzfristig um Hebelprodukte ergänzt werden, welche auf Basis charttechnischer Analyse gewählt werden.