Foo Drizzle

Mit dem Wikifolio soll versucht werden, Markt-Anomalien zu nutzen, welche einen aktiven Trading-Ansatz und Stock Picking mit Renditen oberhalb des Gesamtmarktes und geringeren Risiken ermöglichen. Zu den für dieses Wikifolio verwendeten Marktanomalien zählen: - Value-Effekt: Günstig bewertete Unternehmen erzielen langfristig höhere Renditen (vgl. z.B. Joel Greenblatt: The Little Book that Beats the Market) - Momentum-Effekt: Positive Kursbewegungen setzen sich häufig fort (vgl. hierzu z.B. Ed Seykota: Govopoly in the 39th Day) - Earnings-Trend: Positive Trends von Umsatz und Gewinn erhöhen das Kurspotenzial (vgl. z.B. Martin Zweig: Winning on Wallstreet) - Inventory-Effekt: Ein zum Umsatz unterproportionaler Vorratsaufbau erhöht das Kurspotenzial (vgl. z.B. Victor Niederhoffer: Practical Speculation) - Size-Effekt: Kleinere Unternehmen verfügen über ein höheres Potenzial für Kursanstiege (vgl. z.B. William O'Neil: How to make Money in Stocks) - Chart-Formationen: Klassische Chartbilder ermöglichen eine verbesserte Kursprognose (vgl. z.B. Thomas Bulkowski: Encyclopedia of Chart Patterns) Die genannten Ansatzpunkte sollen für dieses Wikifolio auf die Aktiengesellschaften der DACH-Region angewandt werden, die über eine Marktkapitalisierung von mindestens Mio. € 80 verfügen und nicht dem Finanzsektor (Banken/Versicherungen) angehören. Die Auswahl der Aktien soll über ein Scoring-System erfolgen, welches etwa einmal monatlich aktualisiert wird. Zur Reduzierung des systematischen Risikos sollen Derivate-Positionen insbes. auf negativ korrelierte Indizes und ggf. auf Rohstoffe oder Wechselkurse eröffnet werden, so dass eine Netto-Long-Quote im Bereich von rd. 40-60% resultiert.