SPARC Matrix

Die SPARC-Strategie steht für Sustainability, Performance, Alpha, Risk und Costs. Sie zielt darauf ab, aus einem Universum von über 18.000 Aktien, Fonds und ETFs diejenigen zu identifizieren, die eine optimale Balance zwischen Rendite und Risiko bieten könnten. Dabei werden mehrere zentrale Kennzahlen analysiert: bei Fonds der SRI-Score, ESG-Klassifikationen, die langfristige Performance (1, 3, 5 und 10 Jahre), die Sharpe Ratio (1J, 3J, 5J), die Volatilität und der Max Drawdown, sowie die Gesamtkostenquote und Managementgebühren (Costs). Bei Aktien auch eine fundamentale Analyse wie KGV, EPS und EBITDA. Diese Faktoren werden gewichtet und in einem datenbasierten Modell integriert. Ziel ist es, Aktien und ETFs zu bevorzugen, die ein besseres Risikoprofil und eine stabile Performance aufweisen könnten, während solche mit hoher Volatilität, signifikantem Drawdown oder übermäßigen Gebühren tendenziell bestraft werden. Die logarithmische Skalierung der Kosten und die Einführung von Penalty-Faktoren für Risiken sollten eine fundierte, langfristige Selektion von Fonds unterstützen, die auf risikooptimierte Renditen und nachhaltiges Wachstum abzielen.