Alpha/Beta

Idee des Portfolios Alpha/Beta ist es ausschließlich in Aktienwerte des Daxes zu investieren, die in der Vergangenheit (15 Jahre) eine hohe tägliche Steigungsrate bei geringer Abweichung aufweisen. Das Portfolio umfasst insgesammt 11 Werte, die auch nicht geändert werden. Beim Kauf hatte kein Wert mehr als 10% des Volumens des ganzen Portfolios. Sollte ein Wert 15% des Portfolios ausmachen, wird er wieder auf 10% herunterreguliert. Freiwerdendes Cash wird gleichmäßig auf die Werte umgeschichtet, die weniger Anteil am Portfolio haben, als beim Kauf. Das Portfolio hat einen langfristigen Charakter, weshalb es für die Anlagezeit von etwa fünf Jahren (entspricht etwa einem Wirtschaftszyklus) gehalten wird und erst dann wieder angepasst wird. Dann mit den neuen Werten, die den Regularien am nächsten kommen. Die Daten, auf die sich meine Analyse bezieht, sind die Tagesschlusskurs der Daxwerte der letzten 15 Jahre, heruntergeladen auf finanzen.net.