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Fair Value Volatility Alpha

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Trading Idea

Die Handelsstrategie verfolgt das Ziel, ein positives, von den globalen Finanzmärkten und Quellen systematischer Risiken unabhängiges Einkommen bzw. Dividende zu erwirtschaften. Dabei werden Ineffizienzen (hier definiert als Abweichungen vom "fair Value") ausgeschöpft, die sich aus verschiedenen Verhaltensmustern und kognitiven Verzerrungen ergeben, die hauptsächlich durch Unterschiede in der Qualität, Auswertung und Interpretation von Informationen entstehen. Sämtliche Trade Entscheidungen basieren auf Informationen quantitativer Algorithmen, die den "fair Value" eines Marktes bzw. Wertes fortlaufend berechnen und beständig nach Ineffizienzen suchen. Die Haltedauer einzelner Trade Engagements hängt unter anderem von der jeweils aktuell gegebenen Volatilität, und dem Zeitrahmen, in dem eine Abweichung vom "fair Value" ermittelt wurde, ab, und kann zwischen wenigen Sekunden bis zu einigen Tagen variieren.

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Master data

Symbol

WF00JMCODE

Date created

12/18/2018

Index level

-

High watermark

30.8

Investment Universe

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