Merit Systematic Sharpe

Performance

  • +40.1 %
    since 2015-08-31
  • +29.2 %
    1 Year
  • +5.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -35.1 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses Dachwikifolio soll sich aus den besten ca. 5-10 wikifolio-Zertifikaten zusammensetzen, deren Referenzportfolios nach der Sharpe-Ratio sortiert werden.
Anpassungen sind immer zu Monatsbeginn vorgesehen. Abhängig vom Ranking des Referenzportfolio eines Zertifikats kann die Haltedauer somit grundsätzlich zwischen einem und mehreren Monaten liegen.
Die verwendeten Referenzportfolios der Zertifikate sollen zumindest schon zwölf Monate investierbar sein und mehr als 10.000 Euro an Investitionen aufweisen. Tägliche Stops sollen das Einzelrisiko nach unten absichern, dadurch kann die Haltedauer in Ausnahmefällen auch unter einem Monat liegen.

Bei der Auswahl der Bestandteile von Merit Systematic Sharpe fließen keine fundamentalen Analysen oder Meinungen des Managers in die Handelsentscheidung ein, diese erfolgt rein systematisch unter Heranziehung der besten Sharpe-Ratio. Intention der Sharpe-Ratio ist es, die Überrendite pro Einheit des übernommenen Risikos zu messen. Maß für das Risiko ist die Volatilität der Renditen. show more
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Master data

Symbol
WF00MERIT1
Date created
2015-08-31
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates without leveraged products.

Trader

Merit Alternative Investments GmbH
Registered since 2015-08-17

Decision making

  • Technical analysis