Smart Diversity

Robin Treber

Performance

  • +111.3 %
    since 2012-12-18
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

“Smart Diversity” is to stand for an effective merging of the entire stock investment universe of wikifolio. This is to be achieved on the basis of an objective and automated quantitative analysis of individual stocks which are weighted through an optimized portfolio allocation.
This means that even less well-known stocks can be discovered quickly and easily if they can demonstrate a stable trend. “Smart Diversity” thus distinguishes itself from subjective individual securities analyses which can only be applied to a small portion of the stock diversity available on wikifolio.

Strategy, technical process:
The efficiently created algorithm can automatically assign predefined factors to all stocks in the entire wikifolio stock universe. Subsequently, a ranking is to be compiled based on factor weightings. The best 10 to maximally 30 company stocks are to be bought subsequently and form the wikifolio until the next restructuring date, at which the same process is to be repeated.
The wikifolio “Smart Diversity” should be restructured at least 4 to maximally 8 times per year.

Characteristics/goal:
“Smart Diversity” is generally a diversified portfolio. This is to mean that the individual risk of the stocks can be significantly reduced while remaining exposed to the market risk.
Back tests have illustrated that the model behind “Smart Diversity” might have had a considerable risk/return ratio in the past (compared to stock indices such as the DAX and the MSCI World).
This way it should help the investor as a meaningful basis of their portfolio so they can participate in the global stock market. This implies a medium- to long-term investment horizon in order to be able to benefit from the features of the wikifolio which I consider convincing. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF00SD0001
Date created
2012-12-18
Index level
High watermark
216.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Robin Treber
Registered since 2011-12-20

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Liebe Anleger, das Wikifolio "Smart Diversity" wurde eben umgeschichtet! Diese Positionen werden somit die Performance des Wikifolios für das nächste Quartal treiben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. show more

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Es freut mich, dass durch die Ernennung zum "Wikifolio der Woche" ein vermehrtes Interesse am Wikifolio "Smart Diversity" entstanden ist. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei den neuen Investoren für ihr Vertrauen bedanken. Gleichzeit möchte ich darauf Hinweisen, dass das Wikifolio "Smart Diversity" kurz vor der Umschichtung steht (voraussichtlich Anfang nächster Woche). Durch den BREXIT und die damit verbundenen hohen Kursschwankungen wurde diese etwas aufgeschoben. Zu guter Letzt soll hervorgehoben werden, dass mittlerweile fast 2.500 Aktien des Anlageuniversums die Voraussetzungen (u.a. ausreichende Preis-Historie) für die Handelsstrategie erfüllen und somit durch den Algorithmus analysiert werden. show more

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Liebe Anleger und jene, die es noch werden wollen! Das Wikifolio wurde am 24.11.2015 vorrausichtlich zum letzten Mal für das Jahr 2015 umgeschichtet. Im Zuge dessen will ich mit Ihnen dieses erfolgreiche Jahr Revue passieren lassen, in welchem (vom 1.1. bis 19.11.2015) etwa +28% an Rendite generiert wurden – und dies trotz systemischer Hindernisse wie Sanktionen gegen Russland, die „Asiatische Krise“, eine etwaige FED-Zinswende und zahlreicher Verhandlungen diverser Gläubiger mit Griechenland. Wie wir alle wissen, sagt Rendite alleine als Kennzahl relativ wenig aus. Entscheidend ist es diese mit einer geeigneten Benchmark zu vergleichen sowie adäquate Risikokennzahlen zu berücksichtigen. So schön fast 30% Rendite klingen – es hätte einen äußerst bitteren Beigeschmack wenn große tägliche Fluktuationen und lange Verlustphasen Schlafstörungen verursachen. Dies zu verhindern war und ist das eines der Hauptziele von „Smart Diversity“ und im Vergleich mit Benchmarks kann mit Fug und Recht behaupten werden, dass dies von Anfang an gewährleistet wurde. Zum einen können wir den von Wikifolio angegebenen Sharpe Ratio nuten um „Smart Diversity“ mit anderen investierbaren Wikifolios zu vergleichen und sehen, dass „Smart Diversity“ ein solides Verhältnis zwischen Rendite und Risiko gegenüber dem gesamten investierbaren Wikifolio-Universum bietet. Zusätzlich habe ich weitere Analysen gefahren und „Smart Diversity“ mit marktüblichen Benchmarks (i.e. die Indices: DAX, MSCI World und S&P 500) verglichen. Dabei hat „Smart Diversity“ alle Indices in Sachen Rendite (vor allem seit Juni 2015) überragend outperformed. Wenn man sich nun das Risiko ansieht ist es schon fast verblüffend, dass trotz der hervorragenden Rendite „Smart Diversity“ ein sehr ähnliches Risiko wie MSCI World und S&P 500 aufweist und klar unter dem des DAX liegt. (Für die Fachleute und Interessierte: Die Risikokennzahlen und detailliertere Analysen finden Sie im unteren Kommentaren]) Insofern haben wir allen Grund zu Feiern und freuen uns auf ein spannendes und vor allem Erfolgreiches erstes Quartal 2016! show more

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Seit Inception (18.12.2012) Rendite / Volatilität / Value-at-Risk* / Sharpe-Ratio** / RORAC*** show more
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