Trendfolge Europa/USA saisonal

Stefan Vogdt

Performance

  • -40.5 %
    since 2013-11-05
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Es soll eine Trendfolgestrategie mit ETF's auf europäische und amerikanische Indices umgesetzt werden.
Angestrebt ist eine mittel- bis langfristige Haltedauer (in Trendphasen); kein kurzfristiges Trading.

ZIEL:
Marktphasenunabhängige, durchschnittlich zweistellige jährliche Performance bei begrenzten Risiken und geringer Volatilität.

VORGEHEN:
Kauf von Aktienindex-ETF's in Aufwärtstrends. Die Investitionsquote soll in Long Phasen zwischen ca. 50 % und 100 % liegen. Es kann auch in 2fach-gehebelte ETF's investiert werden.

In schlechten Börsenphasen (Indikator: Indices nachhaltig unter der 200-Tage Linie) sollen keine Long Investments in Aktienindizes vorgenommen werden. Die Liquidität soll dann in eine Mischung aus Short Aktienindex-ETF's und Renten-ETF's (Long/Short) investiert werden.
Die Strategie soll eine saisonale Komponente enthalten. Grundsätzlich soll nicht long in Aktienindex-ETF's investiert werden in den Monaten Juli, August und September. Zusätzlich sollen alle Long Positionen in Aktienindex-ETF's aufgelöst werden, wenn der "Gebert Börsenindikator" ein Ausstiegssignal gibt. Renten- ETF's (Long und Short) sind in diesen Phasen möglich.

RISIKOBEGRENZUNG:
Gesamtmarktrisiko: Durch phasenweise Reduktion der Investitionsquote, saisonalem Ausstieg und fallweiser Beimischung von Renten ETF's.

Den hohen Chancen (mehrmonatige starke Trendphasen) steht neben den allgemeinen Marktrisiken (z.B. Kursrückgänge) auch das Risiko langer Seitwärtsphasen mit einer Häufung von Fehlsignalen gegenüber. show more
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Master data
Symbol
WF00TFDUSA
Date created
2013-11-05
Index level
High watermark
67.4

Rules

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Investment Universe

Trader

Stefan Vogdt
Registered since 2012-09-24

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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m Vorfeld der wichtigen FED Zinsentscheidung wurde aus Vorsichtsgründen eine Cashquote von ca. 50% aufgebaut. show more

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Ende Juni wäre der saisonale Ausstieg fällig gewesen. Da nach den großen Eurex- Verfallsterminen oft Trendwechsel vorkommen und aktuell keine große Aufwärtsdynamik vorhanden ist, wurde der saisonale Ausstieg auf den Verfallstag vorgezogen. show more

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Wiedereinstieg show more

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Spekulation auf Konsolidierung und günstigeren Wiedereinstieg. show more
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