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Ein Team aus 5 Finance Studenten der TU München hat einen Algorithmus entwickelt auf Basis des Fama&French 6 Factor Model. Wir berechnen das zugrundeliegende Model und optimieren anschließend die Zusammenstellung der Top Performer, um schließlich zu einem Portfolio aus 10 verschiedenen Aktien zu kommen. Hierfür soll jeweils ein Portfolio für die Handelsregionen Europe, USA, Asia-Pacific und Japan entstehen.

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Master data

Symbol

WF00TUMBWL

Date created

09/14/2020

Index level

High watermark

106.4

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