FamaFrench Europe

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Trading Idea

Ein Team aus 5 Finance Studenten der TU München hat einen Algorithmus entwickelt auf Basis des Fama&French 6 Factor Model.
Wir berechnen das zugrundeliegende Model und optimieren anschließend die Zusammenstellung der Top Performer, um schließlich zu einem Portfolio aus 10 verschiedenen Aktien zu kommen. Hierfür soll jeweils ein Portfolio für die Handelsregionen Europe, USA, Asia-Pacific und Japan entstehen. show more
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Master data

Symbol
WF00TUMBWL
Date created
2020-09-14
Index level
High watermark
105.9

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