38/200 Tage long/short (x2)

Die Strategie soll auf dem rein charttechnischen, und damit EMOTIONSLOSEN, Ansatz der 38- und 200-Tagesdurchschnittslinie des Dax-Performanceindex basieren. Dieser Index wurde gewählt, weil er als Exot gilt und einer der weltweit wenigen Indizes ist, der Dividendenzahlungen der Indexmitglieder bei der Indexdarstellung berücksichtigt (kein Ex-Dividenden-Problem). Es sollen immer nahezu 100% des investierbaren Gegenwertes angelegt werden. Die Performancenachbildung soll in long- und in short-Phasen zweifach gehebelt umgesetzt werden. Dies geschieht mit einem Dax ETF long sowie einem Dax ETF short, Fonds- / Produktbedingt jeweils auf täglicher (daily) Basis zweifach gehebelt. Ergänzend können Volatilitätsparameter (VDax new) verstärkende Strategie-Signale generieren. Dies ist nicht zwingend erforderlich, kann die Signale jedoch zielführend unterstützen und verstärken. Die 38/200-Tagedurchschnittslinie soll folgende Vorzüge bieten: -Identifizierung nachhaltiger Trendumkehrzeitpunkte sowohl long (steigende Kurse) als auch short (fallende Kurse) - Trends (Gewinne) möglichst lang, effizient und nachhaltig nutzen -Vermeidung von Fehlsignalen im Vergleich zu kürzeren Durchschnittszeiträumen -Überschaubare Transaktionsanzahl -Emotionslosigkeit durch automatische Wechsel long / short (Vermeidung irrationaler Verhaltensweisen - Behavioral Finance) -Performance auch in short-Phasen (kein ausschließlicher long-only Ansatz und damit Unabhängigkeit von der Richtungsentwicklung des Dax) -vertretbare, akzeptable Strategie-Volatilität -RISIKOKONTROLLE (Risiken beherrschen; eines der wichtigsten Themen unter Berücksichtigung der Einbrüche von 2000 bis 2003 sowie 2008 / 2009!!!) Die Strategie - künftige Trends vorausgesetzt - kann langfristig eingesetzt werden. Ich betrachte das Investment für mich persönlich als auf Dauer angelegt und ausgerichtet. Die Strategie erfolgt in beide Richtungen mit jeweils zweifachem Hebel!!! Daher ist sie spekulativ sowie riskant.