Random Chimp-Auswahl I

Die Wissenschaftler der renommierten Case Business School in London hatten in Ihrer bekannten Studie nachgewiesen, dass Affen Aktien-Indizes besser zusammenstellen können als Menschen. In einer Rückrechnung haben die Portfolios der Primaten über einen Zeitraum von 43 Jahren in allen 13 untersuchten Börsenbarometern die Indizes geschlagen. Andrew Clare von der Cass Business School: „Am meisten hat uns schockiert, dass fast jeder der zehn Millionen Affenfondsmanager die Ergebnisse der tatsächlichen Indizes schlug“ Dieses Prinzip einer wertneutralen Zufallsauswahl wird im Primaten Zufall-Portfolio abgebildet. Das Portfolio wird zu Beginn aus 100 zufällig ausgewählten Werten aus dem wikifolio Anlageuniversum (Anlagegruppen: Aktien Deutschland, Europa, Hot Stocks, International und USA) in gleicher Gewichtung (10.000 Euro pro Position) zusammengestellt. Eine Anpassung der Zusammensetzung ist nur in wenigen Ausnahmen vorgesehen. Fällt der Wert einer Position unter 50% der Investitionssumme, kann die Position verkauft werden um weitere Verluste zu begrenzen. Eine neue Position wird aufgebaut, sobald aufgrund von Verkäufen oder Dividenden erneut 10.000 Euro verfügbares Kapital vorhanden ist. Auch der Zukauf einzelner Positionen erfolgt erneut über Auswahl durch den Zufallsgenerator, basierend auf dem aktuellen wikifolio Anlageuniversum der ausgewählten Anlagegruppen.