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Trading Idea

Ausgehend vom CAPM hatten die Wissenschaftler Eugene Fama und Kenneth French 1992 ein Modell veröffentlicht, mit dem nach deren Analyse für den Analysezeitraum der Studie Überrenditen über die theoretisch nach CAPM erwartete Risikoprämie hinaus erzielt werden konnten (E. F. Fama, K. R. French: The Cross-Section of Expected Stock Returns. In: The Journal of Finance. 47: 427–465). Carhart hat 1997 das Modell mit dem Momentum-Faktor ergänzt (M. M. Carhart: On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance. 52: 57–82). "FFC" soll im Titel für diese Ideen von Fama-French-Carhart stehen.

Eine zusätzliche Anlageidee kann die Fundamentale Gewichtung des Portfolios sein. D.h. es soll nicht nach Marktwert ausgewählt und gewichtet werden, sondern es kann nach anderen Faktoren wie Dividendensumme, Personal, Bilanzsumme etc. gewichtet werden. Diese alternative Auswahl und Gewichtung soll in einem Teil des wikifolios durch fundamental gewichtete ETF (z.B. RAFI) realisiert werden (vgl. Max Mihm, Fundamentale Indizes, 2014).

Das wikifolio soll somit, diese und andere Ideen aufgreifend, eine abweichende Nachbildung des Gesamtmarktes darstellen. Es soll im Gegensatz zu diesem eben nicht mit Schwerpunkt USA gewählt werden, weil dort die Marktkapitalisierung am größten ist, sondern eher nach Sozialprodukt, Anzahl von Konsumenten und anderen Erwägungen gemäß FFC diversifiziert werden. Diese grundsätzliche Gewichtung soll allenfalls nach etwa 6 bis 12 Monaten angepasst werden. Der Anlagehorizont soll sehr langfristig sein.

Berücksichtigt werden können im wikifolio auch Short-ETF und Zertifikate, die auf das Nutzen von Trends oder der Fama-French-Faktoren abstellen, sowie ETF mit Immobilien oder Anleihen, ETF und ETC bzw. ETN auf Waren und Rohstoffe, um die angestrebte Gewichtung zu ermöglichen.

Benchmark soll der MSCI World Index sein.

Meine Informationen entnehme ich öffentlich zugänglichen Medien (Börsenzeitschriften, Newsticker, ...).
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Master data
Symbol
WF0FFMAR01
Date created
2016-12-23
Index level
High watermark
123.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge
Registered since 2016-11-22

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment on BOOST US LARGE CAP 3X SHORT

"Wenn Sie aktuell ETPs mit einem Hebel größer 2 im Depot eines investierbaren wikifolios haben, bitten wir Sie, die betroffenen Produkte bis zum 13.06.2018 zu verkaufen. Sollten Sie bis dahin nicht selbst verkaufen, findet ab dem 14.06.2018 eine Ausbuchung zum jeweils aktuellen Preis statt." show more

Comment on BOOST US LARGE CAP 3X SHORT

Aktuell ist der Handel gesperrt, obwohl hier sicher eine Gewinnmitnahme sinnvoll wäre. show more

Comment on BOOST ESTOXX50 3X SHORT

Nach dem jüngsten Crash wird die Position erst einmal glattgestellt. show more
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