Faber GTAA 5 - The Ivy One

TheKrupper

Performance

  • +25.0 %
    since 2020-02-21
  • +25.7 %
    1 Year
  • +13.3 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -5.4 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.51×
    Risk factor
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Trading Idea

Nach dem Ansatz von Mebane T. Faber. Genannt GTAA 5 oder "The Ivy Portfolio". GTAA - Global Tactical Asset Allocation.
Als Grundlage dienen die Top Stiftungen der amerikanischen Universitäten. Deren Vermögensverwaltungsansatz und somit auch deren top Performance soll möglichst einfach abgebildet werden.
Investiert wird in fünf Assetklassen ETFs zu jeweils ca. 20% Gewichtung. Die zugrunde liegenden Assetklassen sollen möglichst wenig Korrelation miteinander haben.
Liegt der Kurs des entsprechenden ETFs über dem SMA 200 wird investiert.
Liegt der Kurs des entsprechenden ETFs unter dem SMA 200 wird verkauft.

Am Ende des Monats wird bewertet. Umgesetzt wird zum Anfang eines Monats.

Wird ausschließlich über fünf ETFs abgebildet.
USA Largecaps
Developed World ex USA
USA Staatsanleihen 5-10 Jahre Laufzeit
Rohstoffe
Immobilien

Das Rebalancing wird auf jährlicher Basis zum 01.07. (oder darauffolgender Handelstag) durchgeführt. Dann werden alle Werte einheitlich wieder auf die 20% Gewichtung gesetzt. Unabhängig von ihrer jeweiligen Performance.

Der Anlagehorizont ist bedingt durch die gesetzte Handelsidee mittel- bis langfristig.

Inspiriert durch Meb Fabers Buch "The Ivy Portfolio".
"A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation."
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Master data

Symbol
WF0MEBFAB5
Date created
2020-02-21
Index level
High watermark
129.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Damm
Registered since 2017-01-19

Decision making

  • Technical analysis