Momentum + Trend: Eurostoxx 600

Performance

  • -9.1 %
    since 2015-04-06
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

"Momentum + Trend: Eurostoxx 600" verbindet zwei bekannte Konzepte zu einer Handelsidee und wendet diese auf Eurostoxx 600 Branchen Indizes an.

Momentum ist ein relatives Konzept, welches die vermeintlich besten Assets aus einem Assetpool über einen Vergleich versucht zu identifizieren. Der Vergleich geschieht über den Einsatz von drei unabhängigen Momentumindikatoren.

Trend ist ein absolutes Konzept, welches über den Einsatz von z.B. gleitenden Durchschnitten versucht eine Aussage darüber zu treffen, ob der Trend eines einzelnen Assets noch intakt ist. Trend wird oft mit Momentum verwechselt und umgekehrt. Die beiden Konzepte stellen jedoch zwei unabhängige Investitionskonzepte dar.

Investiert werden zu Beginn des Monats jeweils 12,5% des Portfolios in die vermeintlich 8 besten Investitionsmöglichkeiten (Momentum), deren Aufwärtstrend noch nicht gebrochen scheint (Trend). Jede Investition wird mit einem Stopp-Loss versehen, um das Risiko zu begrenzen. Scheint der Trend eines über Momentum identifizierten Assets gebrochen, so werden die 12,5% für dieses Assets nicht investiert. Daraufhin rückt auch kein Asset nach, sondern die 12,5% des Portfolios werden im Geldmarkt geparkt. Dadurch sollen Verluste in turbulenten Zeiten vermieden werden. Das Portfolio ist so nicht immer voll investiert, sondern kann sogar bis zu 100% im Geldmarkt parken. Die Vorgehensweise wird jeden Monat wiederholt.

Durch die regelgebunde Handelsweise wird das Bauchgefühl ausgeschaltet und garantiert dem Investor einen verlässlichen replizierbaren Investitionsansatz, der persönliche Meinungen außer Acht lässt.

Investiert wird in ETFs oben genannter Märkte und im Geldmarkt. Bei negativer Verzinsung im Geldmarkt werden nicht investierte Geldbeträge als Cash in der "Wikifoliokasse" geparkt. Das Wikifolio hält seine Anlagen in EUR. show more
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Master data
Symbol
WF10MOMTRN
Date created
2015-04-06
Index level
High watermark
95.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2015-04-06
Intensiven Kontakt mit den Aktienmärkten mache ich als Bankkaufmann bereits seit dem Jahre 2003. Weitergehende Erfahrungen, vor allem aus quantitativer Sicht, machte ich während meines Volkswirtschaftstudiums an der Universität Bonn (Diplomabschluss 2010). Meine Abschlussarbeit schrieb ich über die Bewertungen von Optionspreisen an der Börse. Nach einem Ausflug als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität, bin ich beruflich seit dem Jahre 2011 dem Bankgeschäft wieder treu. Mein Portfolio basiert auf empirischen Erkenntnissen (siehe Veröffentlichungen im Journal of Finance, Journal of Banking & Finance etc.), dass Assets, die sich in der näheren Vergangenheit besser als der Durchschnitt entwickelt haben, auch in der Zukunft eine bessere Chance haben, überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Dieses relative Konzept wird allgemein als Momentum bezeichnet. Durch die Hinzunahme zusätzlicher Strategieelemente wie z.B. Trend, kann Momentum verbessert werden (reduzierter sogenannter Maximum-Draw-Down). Das Bauchgefühl wird ausgeschaltet und man setzt konzentriert ein quantitatives Handelssystem um.

Decision making

  • Technical analysis

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Nach langer Cash Phase zeigen die Indikatoren wieder klar auf KAUF. Der neue Portfolio wurde mit den Branchen Real Estate, Insurance, Food&Beverage, Personal&Household, Retail, Financial Services, Media und Travel & Leisure gebildet. show more

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DB X CSI 300 REAL ESTATE wurde aufgrund einer ausgeführten Stop-Loss Order am 06.05.2015 verkauft. Der Gegenwert wird als Cash im Wikifolio geparkt. show more

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Neuer Monat, neue Assetallokation:von 5 vorausgewählten Momentum-Assets, war 3mal der Trend nicht in Takt. DB X CSI 300 REAL ESTATE und DBX TRKS IBOXX GERM. COVERED TR wurden gekauft. show more

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COMSTAGE ETF NIKKEI 225 wurde aufgrund einer ausgeführten Stop-Loss Order am 29.04.2015 verkauft. Der Gegenwert wird als Cash im Wikifolio geparkt. show more
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