Trendfollowing Europa

Mein Motto: Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko aktiv zu managen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen. Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke europäische (EURONEXT) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden. Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll - ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie - die Erfüllung klar definierter technischer Kriterien sein. Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll. Hierzu zählen u.a.: 1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!). 2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!). 3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert). 4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen. Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist. Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - konsequent anhand folgender Prinzipien zu begrenzen zu wollen: 1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert. 2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass mit jeder Aktienposition ein maximales Risiko von 1,5% des Gesamtdepotwertes angestrebt wird. 3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt. 4) Die Höhe des investierten Kapitals je Aktie soll ebenfalls durch die Volatilität und das maximale Risiko am Gesamtdepotwert (s.o.) bestimmt werden. Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz soll die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen. In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg.