QuantamentalStrategy

Investmentstrategie, die auf eine Kombination aus quantitativer und fundamentaler Analyse basiert. Die Strategie ist chancenorientiert und opportunistisch, gleichzeitig aber risikobewusst. Um optimale Ergebnisse zu ermöglich, ist das zulässige Anlageuniversum sehr breit gewählt: Es darf in an alle liquiden Hauptassetklassen investiert werden, wobei ausschließlich ETFs oder ETCs zur Anwendung kommen. Die anvisierte durchschnittliche Haltedauer für ein Wertpapier beträgt 4 Wochen. Alle Investments unterliegen einem Stop Loss von 2,5-3%. Das Portfolio wird die meiste Zeit in 10 Vehikel investiert sein, um eine risikobewusste (optimale) Diversifikation zu ermöglichen. Die Renditeerwartung liegt bei 10% p.a. Das maximale Drawdown im Backtest über 14 Jahre betrug -10%. Die Investmentstrategie benutzt kein Hebel, d.h. Summe der Gewichte ist maximal 100%.