Nach Fama-French: Anomalies

SebastianRTJ
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Performance

  • +49.4 %
    since 2016-05-24
  • +21.9 %
    1 Year
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Trading Idea

STRATEGIE:
Das Portfolio soll basieren auf ein Vierfaktorenmodell, hergeleitet von akademischen Forschungsergebnisse des Nobelpreisgewinners E. Fama, sowie K. French und M. Carhart. Die Strategie soll sich auf vier verschiedene Marktanomalien sowie generelle Industrietrends fokussieren.
Die relevanten Marktanomalien sollen sein:
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen kleinen und großen Aktien (Marktkapitalisierung)
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen Value- und Growthaktien (Buch-Marktwert-Verhältnis)
- Positive serielle Autokorrelation auf kurze Sicht (Momentum)
- Empirische Beweise für eine flachere Security Market Line (SML) als vom Capital Asset Pricing Model vorhergesagt

AUSFÜHRUNG:
Um die vier Marktanomalien sowie Industrietrends bestmöglich erfassen zu können, soll das Portfolio ausgewählte Exchange Traded Funds (ETFs) über einen längeren Zeitraum halten. show more
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Master data

Symbol
WF3FSMBHML
Date created
2016-05-24
Index level
High watermark
150.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Sebastian Jorna
Registered since 2016-05-24

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis