SystematicTrading

Die Anlagestrategie basiert auf einem regelbasierten, quantitativen Momentum-Ansatz im ETF-Universum. Ziel ist es, systematisch die aktuell stärksten Marktsegmente zu identifizieren und gleichzeitig Risiken in schwachen Marktphasen aktiv zu reduzieren. Das Portfolio wird monatlich neu ausgerichtet und investiert in der Regel in die zwei ETFs mit dem höchsten Momentum. Die Auswahl erfolgt anhand einer Kombination aus kurz- und mittelfristiger Performance. Ergänzend wird ein dynamisches Risikosignal verwendet, das auf Drawdown- und Volatilitätsindikatoren basiert. In kritischen Marktphasen wird automatisch ein defensiveres Portfolio konstruiert, indem verstärkt breit diversifizierte Kern-ETFs berücksichtigt werden. Dadurch soll das Risiko größerer Verluste reduziert werden. Insgesamt verfolgt die Strategie einen disziplinierten, emotionsfreien Investmentansatz mit dem Ziel, langfristig eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.