Dax-Werte Daily Systematic

stringent

Performance

  • -47.5 %
    since 2015-09-24
  • -22.5 %
    1 Year
  • -10.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -54.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.84×
    Risk factor
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Trading Idea

Das System soll den Dax regelbasiert über Long/Short ETFs in einer Bandbreite von Delta +1 bis -0,6 handeln.

Ein Indikator bestimmt, ob aktuell eher ein Bullen- oder ein Bärenmarkt vorherrschen könnte. Danach wird in einem Algorithmus mit den drei Faktoren: Bulle/Bär, Volatilitätsniveau, Wochentag ein Faktor für das System bestimmt, der die Werte:

+1,0 (extrem bullisch)
+0,5 (leicht bullisch)
+/-0 (neutral)
-0,5 (leicht bärisch)
-1,0 (extrem bärisch)

annehmen kann.

Investiert werden soll, in Abhängigkeit von der aktuellen Marktvolatilität, in einen Mix aus der Systemkomponente und einer dauerhaften Basiskomponente.

Gewichtungen (SystemDax/BasisDax):
niedriges Volaniveau => 20%/80%
normale Volaniveau =>30%/70%
hohes Volaniveau =>50%/50%
extremes Volaniveau =>80%/20%

Beispiel:
SystemFaktor= -0,5
DaxFaktor = immer +1
Gewichtung=80/20
PortfolioDelta = 80% x -0,5 + 20% x +1 = -0,2 oder eine -20% Partizipation am Dax.

Der Komponentenmix soll schlussendlich in einer Bandbreite von 100% Dax bis -60% Dax liegen.

Lediglich die dauerhafte Basiskomponente kann ein Overnight Risiko beinhalten. Die Systemkomponente handelt nur Intraday. Die Systemposition soll um ca. 9:00 Uhr eröffnet und um ca. 17:30 Uhr geschlossen werden. Änderungen in der Basisgewichtung können zum Handelsschluss gegen 17:30 Uhr vorgenommen werden. An diesem Zeitpunkt steht die Positionierung und Gewichtung für den nächsten Handelstag fest und wird im Kommentar veröffentlicht.

Ein Profit Stop - TP (Taking Profit) und ein Stop Loss - SL soll bei Positionseröffnung symmetrisch auf beiden Seiten veranlasst werden. Sollte der Gewinn- oder der Verlust-Stop ausgeführt werden, wird an diesem Tag nicht mehr gehandelt. Die Stops richten sich nach dem aktuellen Volatilitätsniveau.

Historisch gemessen liegen TP/SL bei:

ShortSignal:
(Min 0,45%, AVG 1,61%, Max 6,37%)

LongSignal:
(Min 0,44%, AVG 1,73%, Max 5,75%)

Regelbasierte Handelssysteme kennen keine Emotionen oder Herdentrieb.

Ich behalte mir vor, bis zu 6 Wochen im Jahr die Strategie urlaubsbedingt nicht zu handeln und das Portfolio glattzustellen. show more
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Master data

Symbol
WF86898006
Date created
2015-09-24
Index level
High watermark
63.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Rico Höntschel
Registered since 2013-10-17

Decision making

  • Technical analysis