9 Billionen Euro Strategie

Mit diesem wikifolio soll die Möglichkeit bestehen die "9 Billionen Dollar Strategie" bzw. in Europa die "9 Billionen Euro Strategie" zu handeln, die von Michael A. Gayed und Charlie Bilello formuliert wurde. Der Kern der 9 Billionen Strategie soll auf einer wissenschaftlichen Auswertung basieren, die Hinweise darauf gibt, dass ein dreifach gehebelter ETF auf den S&P 500, bzw. einen anderen Leitindex, eine signifikante Überperformance erzielen kann, wenn man ihn durch die 200-Tage-Linie risikooptimiert. Nachzulesen in: "Leverage for the Long Run – A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks“ Es ist grundsätzlich beabsichtigt in den S&P 500 bzw. den Nasdaq zu investieren, wenn der Index das Long-Signal generiert. Bei dem entsprechenden gegenteiligen Signal sollen generell die Positionen geschlossen werden und das Geld vor allem in meines Erachtens sichere Euro Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit investiert werden (in Form von ETFs). Auch unter Berücksichtigung der Kosten des wikifolios soll nach Möglichkeit eine Outperformance ggü. anderen gehebelten ETFs erreicht werden – auch ggü. einer Buy and Hold Strategie bei einem klassischen Portfolio. Dies soll grundsätzlich dadurch erreicht werden, dass es nur in meins Erachtens potentiell guten Phasen investiert ist und in risikoreichen Phasen Cash gehalten wird. Anlageuniversum: Gehandelt werden sollen grundsätzlich primär ETFs auf US-Indizes, vornehmlich in den S&P 500 ggf. zu einem Teil auch in den Nasdaq. In meiner Meinung nach unsicheren Marktphasen soll die Cash-Quote deutlich erhöht werden, um das Kapital zu schützen. Zur Risikoanpassung kann das Anlageuniversum in Ausnahmefällen erweitert werden. Anlagehorizont: Der Ansatz soll generell auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgelegt sein, da der Zinseszins-Effekt bei diesem Modell die zentrale Rolle spielt.