AI US SPY Drei Faktor Alpha

🧠 Strategiebeschreibung 🎯 Ziel Ziel dieses Wikifolios ist es, langfristig eine gezielte Outperformance gegenüber dem US Markt S&P 500 zu erreichen. Grundlage ist ein datengetriebener, regelbasierter Multi-Faktor-Ansatz im US-Aktienmarkt. 📊 Strategieansatz Die Strategie selektiert monatlich die aus heutiger Sicht attraktivsten Aktien aus dem S&P-500-Universum (SPY). Eine gewichtete Kombination mehrerer bewährter Faktoren bildet die Basis für ein fokussiertes, emotionsfreies Portfolio. 🌎 Aktienuniversum Aktien aus dem S&P-500-Index (SPY) Fokus auf liquide, etablierte Large-Cap-Unternehmen Konzentration auf maximal 10 Titel 🧩 Faktoren (3-Faktor-Modell) 🏢 Marktkapitalisierung: Bevorzugung größerer, stabiler Unternehmen 📉 Sortino-Ratio: Risikoadjustierte Rendite mit Fokus auf Abwärtsrisiken 📈 Momentum (ROC): Kurzfristige Kursdynamik über ein definiertes Zeitfenster Die Faktoren werden standardisiert und zu einem Gesamtscore kombiniert. ⚖️ Portfolio & Rebalancing Gewichtung der Aktien proportional zum Gesamtscore Monatliches Rebalancing am ersten Handelstag Buy-and-Hold zwischen den Rebalancing-Terminen 🛡️ Risikomanagement Investitionsquote: bis zu 100 % Bei fehlenden oder negativen Signalen vollständiger Übergang in Cash möglich Fokus auf klare Regeln und kontrollierte Drawdowns 🔍 Transparenz Alle Entscheidungen erfolgen regelbasiert und nachvollziehbar. Diskretionäre Eingriffe finden nicht statt.