AI US SPY Drei Faktor Alpha

🧠 Detaillierte Strategieerläuterung # Ziel: Gezielte Outperformance durch AI optimierte 3 Faktor-Gewichtung im US SPY Aktien-Universum. # Strategieansatz: Diese Strategie verfolgt einen quantitativen, regelbasierten Multi-Faktor-Ansatz mit monatlicher Reallokation. Ziel ist es, die attraktivsten Aktien aus dem US SPY-Universum (S&P 500) zu identifizieren und mittels gewichteter Faktorkombination ein robustes Portfolio zu erstellen. # Aktien Universum: Aktien aus dem SPY-Index (z. B. zumeist Large-Caps wie APPL, NVDA, MSFT, etc., eEingeschränkt auf die Top-10 Aktien) # Verwendete Faktoren (3-Faktor-Modell): - Marktkapitalisierung: Bevorzugung von größeren, etablierten ETFs - Sortino-Ratio: Risikoadjustierte Rendite, wobei nur Abwärtsvolatilität betrachtet wird - Momentum (ROC): Kursveränderung über ein definiertes Lookback-Fenster (z. B. 17 Tage) Jeder dieser Faktoren wird für jede Aktie berechnet, bereinigt und standardisiert (Z-Score), und anschließend gewichtet in ein Gesamtsignal überführt. # Portfoliooptimierung: - Lineare Gewichtungsoptimierung der Faktoren mit dem Ziel, das gewichtete Momentum zu maximieren - Gewichtungsoptimierung erfolgt über das Nelder-Mead-Verfahren - Gewichtete Portfoliopositionierung proportional zur Scoring-Summe # Rebalancing-Frequenz: - Einmal monatlich am jeweils ersten Handelstag wird neu bewertet, gewichtet und ggf. umgeschichtet - Zwischenzeitlich keine Anpassungen (Buy-and-Hold bis zur nächsten Reallokation) # Risikomanagement: - Kapitalallokation: Maximal 100 % des verfügbaren Kapitals - Liquidation: Falls keine validen Signale vorliegen oder keine positiven Gewichtungen resultieren, wird das Portfolio vollständig aufgelöst bis neue Signale vorliegen