ETF-Werte ~Bench Ausgew / mRiMgt

Die Entscheidungen sollen auf einem quantitativem Portfoliomanagementsystem beruhen. Das System verfügt über zwei Komponenten. Es gibt einen Konstruktionsprozess für Portfolios bei dem im Wege einer vergleichenden Analyse die "best in class" Instrumente ausgewählt und gewichtet werden sollen. Für jedes Instrument ist geplant einen Risikomanagementprozess durchzuführen, bei dem in Verlustphasen die Gewichte in 5 Stufen reduziert werden sollen, und in Gewinnphasen wieder erhöht werden sollen. Insoweit als nicht fiktiv in ETFs investiert wird, soll ein fiktiver Barbestand gehalten werden. Es ist geplant 5 ETF's zu analysieren aus denen sich ein ausgewogener Benchmark darstellen lässt, mit ca. 40% Aktien (mit etwa 2 ETF's), ca. 50% Renten (mit etwa 3 ETF's) und ca. 10% Cash. Das Portfolio ist dem Benchmark realtiv nah. Die Gewichtung für die geplanten 6 Instrumente (5x ETF, 1x Cash) lehnt sich an den Benchmark an. Es soll gelegentlich eine Rebalanzierung erfolgen. Es ist geplant 5x ein Risikomanagementprozess für die ETF's durchzuführen. Die Neuberechnung der Risikoanalysen ist jeweils zum Monatsanfang geplant. Auf dieser Basis soll eine Anpassung der Gewichtung sowie eine Anpassung des Cash-Anteiles auf Basis des Risikomanagements erfolgen. Die Entscheidung soll auf Grundlage der % monatlichen Kursentwicklung der analysierten Anlageinstrumente erfolgen.