Buy and Hold Small Cap Value

JMK

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    since 2020-12-13
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Trading Idea

Das Ziel dieses Wkifolios ist es die wissenschaftlich von Eugene Fama & Kenneth French identifizierten Faktorprämien Size (Unternehmensgröße) und Value (Unternehmenswert) zu nutzen und in Unternehmen zu investieren, welche die Kriterien Size und Value erfüllen, ein funktionierendes Business Modell haben und über ein kompetentes Management verfügen.

Nobelpreisträger Eugene Fama und Kenneth French haben in 1992 ein 3-Faktoren-Modell entwickelt, welches aus den Faktoren Marktrisiko, Unternehmensgröße und Unternehmenswert besteht. Der Unternehmensgrößeneffekt besteht darin, dass Aktien mit geringer Börsenkapitalisierung höhere Renditen erzielen als solche mit hoher Börsenkapitalisierung und konnte für die Jahre 1963-1990 nachgewiesen werden. Der Unternehmenswerteffekt besteht darin, dass Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) eine bessere Performance erreichen als solche mit hohem KBV.

In den vergangenen Jahren haben die Faktorprämien Size und Value schlechter performt als der Gesamtmarkt. Aufgrund dessen ist eine "Mean-Reversion" wahrscheinlich. Investiert wird in Unternehmen in den USA und Europa.

Der Anlagehorizont beträgt 5-10 Jahre. show more
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Master data

Symbol
WFBAHSCV01
Date created
2020-12-13
Index level
High watermark
132.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

JMK
Registered since 2020-12-13

Decision making

  • Fundamental analysis