Quantitative Trading Models

Dieses wikifolio soll das Ziel verfolgen ein möglichst hohes Rendite zu Maximaler Rückgang Verhältnis (RoMaD) zu generieren. Dabei sollen grundsätzlich quantitative Methoden zur Identifikation besonders guter Chancen genutzt werden. Im Rahmen dieses wikifolios soll systematischer und regelbasierter Wertpapierhandel betrieben werden. Der Trader darf sich dabei quantitativer sowie traditioneller Methoden bedienen. Die Entscheidungsfindung soll hauptsächlich mit Hilfe der quantitativen Analyse durchgeführt werden. Zentraler Bestandteil der Entwicklung neuer Investment Systeme ist der Backtest. Diese Methode erlaubt es dem Analysten verschiedene auf Indikatoren basierende Handelssysteme aufgrund von Rückrechnungen hinsichtlich des potentiellen Ertrags und des Verlustrisikos einordnen zu können. Zu diesem Zweck können zur Erstellung der Handelssysteme Ideen aus der technischen Analyse (Relative Stärke, Zeitzyklen-, (Rang-)Indikatoren-, Gesamtmarkt- und Intermarketanalyse) und der Fundamentalanalyse (Global-, Branchen- und Quantitative Unternehmensanalyse) herangezogen werden. Ergänzend können auch Sentiment, Nachrichten, Veröffentlichungen, Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme sowie alternative Daten in den Entscheidungsprozess mit einfließen. Der Trader kann in ein breites Anlageuniversum, bestehend aus (Hebel-)ETFs, Fonds, Aktien (Weltweit), ETCs, Optionsscheinen, Zertifikaten und insbesondere Hebelzertifikaten investieren. geplanter Anlagehorizont: überwiegend kurzfristig