Borizon Portfolio TAA Moderate

Handelsidee: Diese ausgewogene Kern und Satelliten Strategie strebt ein langfristiges Kapitalwachstum bei moderater Schwankung an. Durch eine optimierte Gewichtung von Managed Futures und physischem Gold wird die Krisenkonvexität in turbulenten Marktphasen gezielt gestärkt. ​Kernallokation: 25 Prozent WisdomTree Global Efficient Core Exchange Traded Fund, 25 Prozent MSCI World Momentum Exchange Traded Fund, 15 Prozent Avantis Global Small Cap Value Exchange Traded Fund, 7 Prozent Avantis Emerging Markets Value Exchange Traded Fund, 15 Prozent iMGP Managed Futures, 10 Prozent physisches Gold sowie 3 Prozent Bitcoin Exchange Traded Note. ​Risikomanagement: Der makroökonomische Risikofilter über den ICE BofA US High Yield Index Option Adjusted Spread greift bei einem Anstieg über 8,0 Prozent. In diesem Fall erfolgt eine Umschichtung des Aktien und Kryptoanteils in eine defensive Struktur aus 93 Prozent iMGP Managed Futures und 7 Prozent physischem Gold. Bei Entspannung unter 6,0 Prozent wird die Allokation reaktiviert. ​Rebalancing: Jährliches Kalender Rebalancing im Januar und ein unterjähriger Toleranzkorridor von plusminus 30 Prozent für die traditionellen Bausteine. Der Bitcoin Anteil folgt einem dynamischen Trendkorridor von 1,5 bis 7,5 Prozent und wird regelbasiert angepasst.