Black Swan Protection

Mein Black Swan Protection Folio basiert auf den Anlagemethoden meiner Vorbilder Mark Spitznagel und Nassim Taleb und orientiert sich an den Ideen ihrer Bücher. Die Strategie zielt auf eine kosteneffiziente Risikominderung ab und stellt somit eine Versicherung gegen extremen Marktbewegungen ("Tails") dar. Durch den Einsatz von "Tail-Hedging" wird versucht ein "Antifragiles" Portfolio aufzubauen, welches von extremen Marktbewegungen profitiert. Dabei werden bis zu 5% des Gesamtportfolios in Derivate gehalten, während der Rest im S&P 500 oder im Geldmarkt (bzw. Cash) investiert wird. Die Allokation variiert in Abhängigkeit vom aktuellen Stand des Mises Stationarity Index, wodurch das Portfolio flexibel an die über/unter Bewertung am Markt angepasst wird. Ziel ist es, durch diese Kombination von Risikomanagement und Chancenorientierung ein antifragiles und langfristig erfolgreiches Portfolio aufzubauen.