Momentum Plus

In der Anlageklasse Aktien und Renten soll der vorherrschende Börsentrend mit Hilfe von Analysemethoden der Stochastik extrapoliert werden. Parallel sollen Sentimentanalysen zur Einschätzung aktuellen Markstimmung sowie makroökonomische Fundamentaldaten bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden. Während signalstarker Trendphasen sollen long/short Positionen in der gewählten Anlageklasse über ETFs oder Anlagezertifikate aufgebaut werden. Das Risikomanagement soll sich auf drei Anlageprinzipien stützen: 1) breite Diversifikation innerhalb der Anlageklasse (keine Selektion von Einzeltiteln) 2) Vermeidung von Währungsrisiken 3) konsequentes Stop Loss Management Während signalschwacher Seitwärtsphasen soll eine Zusatzrendite über "buy-write" Strategien (in Form von Zertifikaten) angestrebt werden. Das Kostenmanagement soll sich auf zwei Anlageprinzipien stützen: 1) Vermeidung von aktiv gemanagten Finanzinstrumenten 2) Begrenzung der Portfolioumschlagsrate Die Renditeerwartung während identifizierter Trendphasen beträgt erfahrungsgemäß ein Vielfaches im Vergleich zu signalschwachen Seitwärtsphasen.