Adaptive Market Balance

Dieses wikifolio beabsichtigt, einen adaptiven und weitgehend regelbasierten Investmentansatz zu verfolgen. Dabei ist vorgesehen, gehebelte und nicht gehebelte Anlageklassen strukturiert miteinander zu kombinieren. Im Zentrum soll grundsätzlich die Berücksichtigung eines wachstumsorientierten Aktienindex-Instruments (vorwiegend ETFs auf den Nasdaq-100) sowie eines stabilisierenden Edelmetall-Instruments (in der Regel Gold-ETCs) stehen. Das Verhältnis dieser Bausteine zueinander kann meiner Meinung nach in Abhängigkeit von der jeweils vorherrschenden Marktvolatilität (gemessen am VIX) angepasst werden. Die Gewichtung soll sich nach meiner Ansicht an übergeordneten Risikosignalen orientieren und kann im Zeitverlauf variieren. In Phasen erhöhter Marktunsicherheit beabsichtige ich, den stabilisierenden wikifolioanteil tendenziell stärker zu gewichten, während in konstruktiveren Marktphasen ein höherer Fokus auf wachstumsorientierte Komponenten erfolgen kann. Das Anlageuniversum soll sich meiner Auffassung nach primär auf liquide Aktien aus dem Nasdaq-100 sowie auf ETFs, Anlagezertifikate und Hebelprodukten auf Indizes und Rohstoffe (insbesondere Gold) beschränken. ETFs und Zertifikate sollen eingesetzt werden, um die Marktentwicklung effizient und kostengünstig abzubilden. Ergänzend können ausgewählte Einzelaktien (z. B. aus dem Bereich Technologie) berücksichtigt werden, sofern diese opportunistisch in das Risikokonzept passen. Die Entscheidungsfindung soll strukturiert und meiner Ansicht nach nachvollziehbar erfolgen. Hierzu beabsichtige ich, neben der Chartanalyse (z. B. Identifikation von Trends und Unterstützungen) auch die technische Analyse von Volatilitätsindikatoren (wie dem 3-Tage-Durchschnitt des VIX) heranzuziehen. Die Auswahl der Werte kann zudem durch die Analyse der relativen Stärke erfolgen, um Momentum-Phasen zu nutzen. Ziel ist es, verschiedene Marktregime innerhalb eines konsistenten Regelwerks abzubilden und Klumpenrisiken grundsätzlich zu begrenzen. Der Anlagehorizont soll im kurzfristigen Bereich liegen.