ETF-Werte Core / mRiMgt

Die Entscheidungen sollen auf einem quantitativem Portfoliomanagementsystem beruhen. Das System verfügt über zwei Komponenten. Es gibt einen Konstruktionsprozess für Portfolios bei dem im Wege einer vergleichenden Analyse die "best in class" Instrumente ausgewählt und gewichtet werden sollen. Für jedes Instrument ist geplant einen Risikomanagementprozess durchzuführen, bei dem in Verlustphasen die Gewichte in 5 Stufen reduziert werden sollen, und in Gewinnphasen wieder erhöht werden sollen. Insoweit als nicht fiktiv in ETFs investiert wird, soll ein fiktiver Barbestand gehalten werden. Es ist geplant 14 ETF's zu analysieren aus denen sich ein diversifiziertes Mid-Risk Portfolios darstellen lässt, 7x Aktienanteil mit ca. 50%, 1x Gold EUR gehedged, und 6x Renten mit zusammen ca. 50 %. Die Gewichtung für die geplanten 14 Instrumente beläuft sich maximal auf ca. eine Gleichgewichtung der Instrumente. Es soll gelegentlich eine Rebalanzierung erfolgen. Es ist geplant für jedes einzelne Instrument einen Risikomanagementprozess durchzuführen. Die Neuberechnung der Risikoanalysen ist jeweils zum Monatsanfang geplant. Auf dieser Basis soll eine Anpassung der Gewichtung sowie eine Anpassung des Cash-Anteiles auf Basis des Risikomanagements erfolgen. Die Entscheidung soll auf Grundlage der % monatlichen Kursentwicklung der analysierten Anlageinstrumente erfolgen.