Aggressive Traders Empirical

TraderAnalyst
TraderAnalyst

Performance

  • +8.6 %
    since 2020-01-07
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -20.3 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio, the performance-chart and sustainability-score please register now - for free.

Register

Trading Idea

Dieses Dach-wikifolio soll in wikifolio-Zertifikate investieren, deren Referenzportfolios an vergangenen Marktaufschwüngen besonders erfolgreich partizipiert haben. Die Gewichtung der Positionen soll grundsätzlich anhand strikter empirischer Kriterien und mittels mathematischer Optimierung entstehen. Langfristiges Ziel ist ein Portfolio mit hoher Performance, wofür kurzzeitige Draw-Downs allerdings verstärkt in Kauf genommen werden.

Grundlage meiner Analyse sollen die Chart-Daten einzelner Referenzportfolios sein, so wie sie über die wikifolio-Website verfügbar sind. Hierfür soll zunächst eine breite und unvoreingenommene Auswahl an Kandidaten getroffen werden, die einen mehrjährigen Track-Record mit positiver Performance aufweisen und Hebelprodukte enthalten dürfen. Anschließend soll eine von mir entwickelte Monte-Carlo-Simulation eine optimale Zusammensetzung für das Dach-wikifolio ermitteln, indem sie die Chart-Daten der Kandidaten explorativ kombiniert. Ziel der Optimierung soll ein Portfolio sein, das Steigung und Gleichförmigkeit der Performance-Kurve maximiert. Im Gegensatz zu einer Einzel-Analyse der Kandidaten kann eine solche Simulation des Gesamtportfolios zudem auch eine geringe Korrelation zwischen den Positionen begünstigen.

Um ausreichende Diversifikation zu erreichen, soll der Anteil eines wikifolio-Zertifikats am Gesamtportfolio mittelfristig bei etwa 7,5% begrenzt sein. Daneben existieren zwei weitere angestrebte Positionsgrößen von etwa 5% und etwa 2,5%. Die Ergebnisse der Simulation sollen stets auf diese drei diskreten Werte abgebildet werden, um regelmäßiges Rebalancing und Austausch einzelner Positionen zu erleichtern.

In diesem finalen Auswahlprozess kann bei unklaren Fällen auch meine subjektive Einschätzung eines Referenzportfolios zum Tragen kommen. Darüber hinaus plane ich jedoch nicht, das Portfolio aktiv zu führen. Das Dach-wikifolio soll in der Regel zu jeder Zeit voll investiert sein und Positionen überwiegend langfristig halten.
show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WFELHIRISK
Date created
2020-01-07
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).

Trader

Ralf Strobel
Registered since 2016-10-25

Decision making

  • Technical analysis