ETF-International + Absicherung

Matthias Dautz

Performance

  • +19.9 %
    since 2014-07-10
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Abgebildet wird ein international ausgerichtetes Aktienportfolio aus ETF's um an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Es handelt sich dabei um ein langfristiges Investment. Kurzfristiges Trading findet nicht statt. Eine Outperformance zu den internationalen Aktienmärkten wird über eine spezielle Absicherungsstrategie erreicht. In bestimmten Situationen wird dabei die Aktienquote auf 0% gesenkt und das Anlagekapital in Geldmarktpapiere umgeschichtet. In den letzten 14 Jahren konnten so der jährliche Ertrag um 28% gesteigert und der DrawDown um 41% verringert werden, im Vergleich zu den internationalen Aktienmärkten ohne Absicherungsstrategie. Zum Beispiel beim 2008er DrawDown des internationalen Aktienmarktes von über -50% konnte dieses Portfolio diese Phase mit nur ca. -16% DrawDown überstehen.

Ziel ist ein einfaches, kostengünstiges, "pflegeleichtes", internationales Aktienportfolio, welches langfristig die internationalen Aktienmärkte outperformt. Trotz jahrelanger erfolgreicher Tradingerfahrung, wird bei diesem Portfolio bewusst auf so wenig Portfolioeingriffe wie nötig gesetzt. Die Outperformance erfolgt ausschließlich in "größeren" Verlustphasen der internationalen Aktienmärkte durch die Absicherungsstrategie. In "normalen" Marktphasen wird ein relativer Gleichlauf mit den internationalen Aktienmärkten angestrebt. Das bedeutet, das Portfolio bietet 1:1 die Chancen der internationalen Aktienmärkte, aber bei deutlich reduziertem Verlustrisiko. Dieses Portfolio ist daher eine ideale Alternative zu internationalen Aktien-, Aktiendach- und Mischfonds. Benchmarkt ist der MSCI World Index.

In einem weiteren Wikifolio wird in Kürze eine weitere, ähnliche Strategie veröffentlicht, die allerdings etwas mehr auf Momentum ausgerichtet ist, um so die Outperformance zu den internationalen Aktienmärkten noch mehr zu steigern.

Beispiel Mehrwert der Absicherungsstrategie anhand S&P 500 (01.01.1990-06.06.2014):
S&P 500
Rendite p.a.: 7,24%
max. DrawDown: -56,78%
S&P 500 mit Absicherungsstrategie
Rendite p.a.: 10,84%
max. DrawDown: -20,89% show more
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Master data
Symbol
WFETFINTAB
Date created
2014-07-10
Index level
High watermark
131.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthias Dautz
Registered since 2014-07-09
Investor/Händler mit über 7 Jahren Berufserfahrung

Decision making

  • Technical analysis

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