Diversification ex crisis

Es findet eine weltweite Diversifikation in Anlehnung an der Portfoliotheorie von Harry Markowitz statt. Ausgespart werden jedoch diejenigen Länder in denen sich eine Krise andeutet oder momentan stattfindet. Um die Performance zu erhöhen werden teilweise Hebelpapiere genutzt deren Hebel zwischen 1,5 und 2 liegt. Eine technische Analyse erfolgt gewollt nicht. Es wird davon ausgegangen das Aktienkurse einem "random walk" beschreiben. Einzelne Positionen sollen durch Ihre Korrelation in der Gemeinsamkeit das Risiko einschränken.