Fundamental plus Statistik

Es werden Werte nach fundamentalen Unternehmenskennwerten ausgewählt. Besonders wichtig hierbei soll das Kurs/Buchwert Verhältnis, Umsatz/Gewinn und Gewinn/ Mitarbeiter gewichtet werden. Auch Wachstum und Marktlage sollen vor einen Kauf betrachtet werden. Zusätzlich wird vor einem Kauf eine statistische Auswertung mit täglichen Schluss-kursen des letzten Jahres und der letzten 5 Jahre angefertigt. In einer Matrix wird jeder Handelstag kombiniert und so die Gewinn-Wahrscheinlichkeit ermittelt bei zufälligem Kauf- und Verkaufszeitpunkt. Aktien mit hoher Gewinnwahscheinlichkeit weisen dabei ein eher konstantes Wachstum auf. Ziel des Portfoilios ist ein langfristig konstantes Verhalten.