Aggressives Alpha

Mein Ansatz für dieses wikifolio soll auf einem disziplinierten, volatilitätsgesteuerten Trendfolge-Modell basieren. Ich konzentriere mich darauf, statistisch signifikante Marktbewegungen mit einer asymmetrischen Risikostruktur zu nutzen. Die Basis soll ein quantitativ fundierter Anti-Martingale-Ansatz sein. Anstatt Positionen bei Verlusten auszubauen, versuche ich ich mein Engagement ausschließlich in laufende Trends hinein zu skalieren. Dieser Prozess soll strikt regelbasiert sein: Ich beginne mit einer Basiseinheit und erhöhe das Risiko nur dann, wenn der Markt meine Hypothese durch Kursgewinne bestätigt. So versuche ich den Ausbau meiner Positionen durch den "Markt-Vorschuss" und halte das eigene Risiko pro Trade zu jeder Zeit auf einem minimalen Niveau zu finanzieren. Als Filter für das Marktumfeld soll mir die implizite Volatilität dienen. Es soll nur agiert werden wenn die Marktspannung ein spezifisches Korridor-Fenster erreicht, das meiner Meinung nach eine trendfolgende Dynamik begünstigt. Außerhalb dieser Parameter soll das Kapital passiv bleiben. Mein Ziel ist nachhaltiges, replizierbares Alpha durch einen kompromisslosen Verzicht auf emotionales Handeln. Es soll auf eine klare Trendausrichtung, ein konsequentes Stop-Loss-Management zur Kapitalerhaltung und die systematische Ausnutzung von Markttrends gesetzt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Grundsätzlich kann das gesamte Anlageuniversum verwendet werden.