German High Performance Stocks

Performance

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    since 2021-03-31
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    1 Year
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Risk

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Trading Idea

Das Wikifolio verfolgt eine klar definierte technische Handelsstrategie, aufgrund einer Analyse des Momentums von deutschen Aktien. Dabei wird das Momentum der Aktien in einem selbst enwickelten Tool errechnet. Ziel ist es Aktien mit dem potenzial einer Überperformace zu identifizieren und eine entsprechende risikogewichtete Position im Wikifolio einzugehen. Das Risiko einer Aktie ist durch die Volatilität des Wertes definiert. Es werden Aktien aus dem Wikifolio Anlageuniversum „Deutsche Aktien“ gehandelt. Damit bietet es auch die Möglichkeit an der Entwicklung von Small Cap Unternehmen zu profitieren, die nicht Teil eines Indizes sind. Es wird ein 2-wöchiges Rebalancing durchgeführt, sowie eine wöchentliche Überprüfung der Assets, anhand der Ausstiegskriterien.

Es werden Long Positionen eingegangen und diese ausschließlich, wenn der Markt bullisch ist. Dabei wird ein Trendfilter auf die Indizes als Downside-Protection eingesetzt. Bei Positionen, die in keinen Index gelistet sind, dient der Trend des DAX, HDAX, MDAX und SDAX als Filter. Bei einem Übergang in einen Bärenmarkt, wird das Wikifolio regelbasiert und systematisch heruntergefahren. Dies bedeutet nicht, dass die Assets alle verkauft werden, sondern lediglich, dass keine neuen Long-Positionen eingegangen werden. In bärischen Phasen wird hauptsächlich Cash gehalten.

Änderungen der Parameter sind möglich, wenn künftiges Backtesting dies nahelegt. Davon unberührt bleibt die Logik der Handelsstrategie, die sich aus der Momentumsanalyse, Trendfilter, risikogewichtete Positionsgrößen und klar definierte Ein- und Ausstiegskriterien ergibt. Das Backtesting wird auf die historischen Werte der Indizes durchgeführt und auf die Aktien außerhalb des Index extrapoliert.
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Master data

Symbol
WFGHPS0001
Date created
2021-03-31
Index level
High watermark
100.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2021-03-19

Decision making

  • Technical analysis