Quantitative Aktienstrategie

Quantitative Handelsstrategie mit globalen Aktien angelehnt an Susan Levermanns Buch "Der enstpannte Weg zum Reichtum". Es handelt sich nicht um die Punkte-Strategie, sondern um eine Anlehung an die Fonds-Strategie von Susan Levermann auf Basis einer gewichteten Rangfolge der einzelnen Aktien. Analysiert werden fundamentale Daten: KGVs, die Eigenkapitalrendite und -quote, die EBIT-Marge, das Gewinnwachstum und die Gewinnrevision. Auf technischer Seite wird die Performance von jeweils 6 Monaten und einem Jahr analysiert. Wichtig ist außerdem das Kursmomentum und die Performance gegenüber dem Vergleichsindex. Susan Levermann legt dar, dass durch die Analyse dieser Kennwerte eine Überperformance gegenüber dem Markt erreicht werden kann. In diesem Wikifolio soll in Small, Mid und Large Cap-Titel weltweit investiert werden. Dazu werden über 1.000 ausgesuchte Aktien systematisch analysiert und deren Korrelationskoeffizienten verglichen, um dadurch eine gute Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen. Die Aktien im Wikifolio sollen nur solange gehalten werden, wie sie sich unter den Top 10 % der analysierten Titel befinden. Dabei sollen die Aktien wöchentlich analysiert werden. Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 10-15 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins Wikifolio aufzunehmen.