Quantitative Aktienstrategie

Performance

  • +23.1 %
    since 2016-04-17
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Quantitative Handelsstrategie mit globalen Aktien angelehnt an Susan Levermanns Buch "Der enstpannte Weg zum Reichtum". Es handelt sich nicht um die Punkte-Strategie, sondern um eine Anlehung an die Fonds-Strategie von Susan Levermann auf Basis einer gewichteten Rangfolge der einzelnen Aktien.

Analysiert werden fundamentale Daten: KGVs, die Eigenkapitalrendite und -quote, die EBIT-Marge, das Gewinnwachstum und die Gewinnrevision.
Auf technischer Seite wird die Performance von jeweils 6 Monaten und einem Jahr analysiert. Wichtig ist außerdem das Kursmomentum und die Performance gegenüber dem Vergleichsindex.

Susan Levermann legt dar, dass durch die Analyse dieser Kennwerte eine Überperformance gegenüber dem Markt erreicht werden kann.

In diesem Wikifolio soll in Small, Mid und Large Cap-Titel weltweit investiert werden. Dazu werden über 1.000 ausgesuchte Aktien systematisch analysiert und deren Korrelationskoeffizienten verglichen, um dadurch eine gute Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen.

Die Aktien im Wikifolio sollen nur solange gehalten werden, wie sie sich unter den Top 10 % der analysierten Titel befinden. Dabei sollen die Aktien wöchentlich analysiert werden. Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 10-15 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins Wikifolio aufzunehmen. show more
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Master data
Symbol
WFGLOBQUAN
Date created
2016-04-17
Index level
High watermark
142.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2016-04-04
Mein Name ist Sebastian, ich bin Diplom-Ingenieur im Bereich Maschinenbau. Ich beschäftige mich seit ca. 6 Jahren mit der Börse. Dabei liegt mein Hauptaugenmerk aktuell auf ETFs und Aktien. Mein aktuelles Projekt beschäftigt sich mit dem quantitativen Investieren von globalen Aktientiteln. Dazu habe ich ein Programm geschrieben, das es mir ermöglicht, in kurzer Zeit mehr als 1.000 Aktien (Small , Mid und Large Caps) zu analysieren, deren Daten miteinander zu vergleichen und über eine Bewertungsmatrix in eine Rangfolge zu bringen. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Trading-Jahr 2017.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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Aktuelle Analyse: Die Performance des Wikifolios im letzten Monat betrug 1,72 %. Die Performance des DAX -1,41 %, DOW Jones 0,10 %. Das durchschnittliche KGV des Wikifolios beträgt aktuell 9,0. Es wurden weitere Unternehmen der Analyse-Matrix hinzugefügt. show more

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Die aktuelle Platzierung der Aktien lautet wie folgt: Micron Technology (1), Eyemaxx Real (2), Lufthansa (3), Fiat-Chrysler (4), Publity (5), American Airlines (8), Gilead Sciences (9), MPH Mittelständische Pharma Holding (10), Energiekontor (12), Applied Materials (15), Renault (24), Porsche (25), Apple (34), Einhell (36), ElringKlinger (57). show more

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Aktuelle Branchenverteilung: Im Portfolio sind aktuell 7 verschiedene Branchen vertreten: Chemie/Pharma, Immobilien, Konsumgüter, Kraftfahrzeugindustrie, Technologie, Transport/Verkehr und Versorger. show more

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Portfolioentwicklung Kauf: Die Aktien American Airlines, Energiekontor, Applied Materials und Gilead Sciences wurden dem Portfolio hinzugefügt. Damit wurde außerdem eine bessere Diversifikation der jeweiligen Branchen gewährleistet. show more
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