GER Equity Behavioural L/S

Justus Störmer

Performance

  • +5.6 %
    since 2015-09-13
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Bei "GER Equity Behavioural L/S" soll es sich um eine regelbasierte Behavioural Finance Strategie handeln, die sich wöchentlich Long oder Short bezüglich der Wertentwicklung des DAX positionieren soll. Die Strategie soll marktneutral* sein, strebt also unabhängig vom Marktumfeld eine positive Performance an .

Daten:
Basis für die Anlageentscheidung soll das Datenmaterial des Behavioural Finance Instituts "Sentix" bilden. Dieses veröffentlicht wöchentlich Umfrageergebnisse bezüglich der kurz- und mittelfristigen Einstellung (Sentiment und Strategischer Bias) von privaten/institutionellen Investoren.

Algorithmus:
Anhand des Differenzials zwischen Sentiment* und Strategischem Bias* für deutsche Aktien sollen antizyklische Kauf- bzw. Verkaufssignale generiert werden.
Beispiel: Sind Anleger kurzfristig euphorisch, mittelfristig aber eher pessimistisch, deutet dies auf einen "übergekauften Markt" hin. Genutzt würde diese Situation durch eine sog. Short-Position, die von fallenden Kursen des Index profitiert.

Das genaue Exposure* soll anhand eines komplexen mathematischen Algorithmus bestimmt werden. Dieser soll die "Signifikanz" (Stärke) des Signals und die zum jeweiligen Zeitpunkt beobachtete historische Volatilität* berücksichtigen.


Anlageinstrumente:
Die Positionierung kann (siehe Anlageuniversum) ausschließlich anhand von Investments in klassische ETFs bzw. Short-ETFs auf den DAX erfolgen.

Hinweis: Short-ETFs haben die Eigenschaft, dass bei mehrtägigen Halteperioden die Partizipation (das "Delta") schwanken kann. Sollte es zu größeren Abweichungen kommen, kann die Kontraktzahl angepasst werden, um die ursprüngliche Partizipation wiederherzustellen.


Begriffserläuterungen:
*marktneutral: Strategie-Renditen sind (im Mittel) unkorreliert mit Dax-Renditen
*Sentiment: kurzfristige Anlegermeinung (1 Woche)
*strategischer Bias: Mittelfristige Anlegermeinung (6 Monate)
*Exposure: Kursschwankungen ausgesetzter Kapitalanteil
*Volatilität: (Empirische) Standardabweichung der Portfolio-Rendite (logarithmiert) show more
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Master data
Symbol
WFINBHAV10
Date created
2015-09-13
Index level
High watermark
106.3

Rules

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Investment Universe

Trader

Justus Störmer
Registered since 2015-09-13
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Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Update: Performance: Neutral. Allocation: Strong short position this week. show more

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Deutsch: Weekly Update: Performance: Neutral, da nicht positioniert. Allocation: Positives Sentiment und leicht positiver strategischer Bias führen zu einer deutlichen Short-Position in dieser Woche. show more

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Update: Performance: Neutral. Allocation: Short position this week. show more

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Deutsch: Weekly Update: Performance: Neutral, da nicht positioniert. Allocation: Leicht positives Sentiment und moderater strategischer Bias führen zu einer Short-Position in dieser Woche. show more
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