LIQUID HEDGE - C

QuantEconomist
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Trading Idea

Geplant ist eine makroökonomisch-quantitativ basierte long/short-Strategie für sechs hochliquide internationale Anlageinstrumente. Gehandelt werden ETF und Short-ETF auf den DAX, den Euro-Bund-Future, den USD/EUR-Kurs und den S&P 500 sowie ETCs auf Brent Öl und Gold; in letztere wird nur long investiert. Die typische Haltedauer soll zwischen einem und vier Monaten liegen.

Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. show more
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Master data
Symbol
WFLQHEDGE3
Date created
2018-10-12
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Carsten-Patrick Meier
Registered since 2016-11-03

Comments

Comment on Faktor-Zertifikat auf HSBC Euro-BUND-Future Faktor 4 Short Index

Wir erwarten bis Ende Dezember einen Rückgang des Bundfutures auf 173,9 ( 2,7 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 284 % in eine Short-Position.

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Comment on WITR FOR.EXC.DZ14/UN.CUR.

Wir erwarten bis Ende Dezember eine Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro auf 1.06 USD/EUR ( 12,4 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 133 % in eine Short-Position.

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Comment on DB X-TR.SHORT S+P 500 INV.DA.1C

Wir erwarten bis Ende Dezember einen Rückgang des S&P 500 auf 2828 Punkte ( 8,9 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 0,4 % in eine Short-Position.

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Comment on WITR FOR.EXC.DZ14/UN.CUR.

Wir erwarten bis Ende Dezember eine Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro auf 1.06 USD/EUR ( 12,2 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 150,0 % in eine Short-Position.

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