LIQUID HEDGE - C

QuantEconomist

Performance

  • -24.4 %
    since 2018-10-12
  • -20.3 %
    1 Year
  • -13.0 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -26.5 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Geplant ist eine makroökonomisch-quantitativ basierte long/short-Strategie für sechs hochliquide internationale Anlageinstrumente. Gehandelt werden ETF und Short-ETF auf den DAX, den Euro-Bund-Future, den USD/EUR-Kurs und den S&P 500 sowie ETCs auf Brent Öl und Gold; in letztere wird nur long investiert. Die typische Haltedauer soll zwischen einem und vier Monaten liegen.

Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. show more
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Master data

Symbol
WFLQHEDGE3
Date created
2018-10-12
Index level
High watermark
100.0

Rules

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Investment Universe

Trader

Carsten-Patrick Meier
Registered since 2016-11-03