LIQUID HEDGE - C

Carsten-Patrick Meier

Performance

  • +1.0 %
    since 2018-10-12
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Geplant ist eine makroökonomisch-quantitativ basierte long/short-Strategie für sechs hochliquide internationale Anlageinstrumente. Gehandelt werden ETF und Short-ETF auf den DAX, den Euro-Bund-Future, den USD/EUR-Kurs und den S&P 500 sowie ETCs auf Brent Öl und Gold; in letztere wird nur long investiert. Die typische Haltedauer soll zwischen einem und vier Monaten liegen.

Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. show more
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Master data
Symbol
WFLQHEDGE3
Date created
2018-10-12
Index level
High watermark
101.5

Rules

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Investment Universe

Trader

Carsten-Patrick Meier
Registered since 2016-11-03
Ich bin ein quantitativ orientierter Makroökonom und beschäftige mich seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Entwicklung von Modellen zur Prognose von Konjunktur und Kapitalmärkten.

Comments

Comment on DBX S&P 500 3C

Wir erwarten bis Ende Dezember einen Anstieg des S&P 500 auf 2848.82 Punkte ( 25,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 7,7 % in eine Long-Position.

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Comment on ETFS LONG USD__ SHORT EURO

Wir erwarten bis Ende Dezember eine Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro auf 1.08 USD/EUR ( 46,4 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 21,5 % in eine Short-Position.

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Comment on COMST. ETF COBANK BUND-FUTURE TR

Wir erwarten bis Ende Dezember einen Anstieg des Euro-Bunds auf 162,63 ( 13,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 33,3 % in eine Long-Position.

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Comment on DB X-TR DAX

Wir erwarten bis Ende Dezember einenAnstieg des DAX auf 13457.2 Punkte ( 188,9 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 37,5 % in eine Long-Position.

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