Bewegende Durchschnitte

In diesem wikifolio soll ein Handelsansatz basierend auf der strategischen Nutzung von Leverage in Abhängigkeit von der erwarteten Volatilität des Marktes durchgeführt werden. Umgesetzt mit leveraged ETFs (LETF) und Derivaten. Je nachdem ob der S&P 500 sich über oder unter seiner 200 Day Moving Average (DMA) befindet, soll Long oder Cash & Hedge gegangen werden. In dem Bereich darüber ist die Volatilität in der Regel geringer und somit vorteilhaft für LETF, darunter herrscht eher höhere Volatilität, weshalb dann die Positionen aufgelöst werden sollen. Das Ganze mit einem gewissen Handelsspielraum in dem Bereich direkt um die 200 DMA. Für die Long Position soll der Nasdaq 100 genutzt werden, aufgrund der historischen Überperformance im Vergleich zum S&P 500. Letzterer ist allerdings zur Bestimmung der "Messlatte" meiner Ansicht nach besser geeignet. Dies kann angepasst werden, sollten sich die grundlegenden Marktbedingungen ändern. Für die "deleveraged" Position soll eine Mischung aus Cash und für einen Hedge geeignete Wertpapiere genutzt werden (ETFs/Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte). Zusätzlich soll bei passenden Bedingungen ein kleiner Teil des wikifolios in Short-Produkte auf VIX-Futures angelegt werden, dies ist vor allem dann meiner Meinung nach sinnvoll, wenn der VIX sich weit über seinem historischen Mittelwert befindet, die Marktlage aber ungünstig für Equity-LETF ist. Sollten Aktien eine bessere Alternative zu den ETF und/oder Derivaten darstellen, können auch diese genutzt werden. Die durchschnittliche Haltedauer der Werte soll eher im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen.