US Concentrated Momentum

Das wikifolio „US Concentrated Momentum“ beabsichtigt, einen systematischen, regelbasierten Investmentansatz für amerikanische Standardwerte zu verfolgen. Angestrebt wird, durch die gezielte Auswahl der trendstärksten Aktien aus den 100 führenden US-Unternehmen eine nachhaltige Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen. Gleichzeitig soll ein algorithmisches Absicherungsnetz das Kapital in Marktphasen mit erhöhter Volatilität schützen. Sämtliche Transaktionen werden manuell durchgeführt. Der Ansatz soll im Wesentlichen auf drei Säulen basieren: • Qualitätsselektion: Ein mathematisches Scoring-Modell soll quartalsweise die finanziell stabilsten Werte (voraussichtlich etwa 35 Titel) aus dem Anlageuniversum filtern. Unternehmen mit schwachen Bilanzen oder geringer Ertragskraft sollen hierbei konsequent ausgeschlossen werden. • Momentum-Fokus: In positiven Marktphasen sollen die ca. 10 Aktien mit dem statistisch stärksten Aufwärtstrend ermittelt und im wikifolio übergewichtet werden, um von den stärksten Markttreibern zu profitieren. • Multi-Asset-Absicherung: Bei meiner Meinung nach drohenden Marktumschwüngen soll das System die Aktienquote regelbasiert reduzieren. Das Kapital soll in diesen Phasen als defensiver Puffer in Edelmetalle (z. B. Gold/Silber via ETCs) sowie in Liquidität umgeschichtet werden können. Systematischer Ansatz: Der gesamte Selektionsprozess sowie die Risikosteuerung sollen strikt quantitativ nach mathematisch definierten Parametern erfolgen. Durch den Verzicht auf emotionale Bauchentscheidungen sollen rein psychologisch bedingte Fehlentscheidungen minimiert werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.