QUANTITATIVE MOMENTUM

Die Strategie soll entweder in Unternehmen oder in Staatsanleihen (in Form von ETF-Werten) investieren, wenn ein Trend festgestellt wird, und soll ansonsten Cash halten. Entsprechende Signale können aus einem Trendfolge-Modell (Momentum) mit Gewichtsrestriktionen kommen, die aus einem Mean-Reversion-Signal generiert werden sollen. Meiner Erfahrung nach folgen Aktien- und Anleihemärkte kurzfristig einem Trend (innerhalb weniger Monate) um danach zu ihrem langfristigen Mittel zurückkehren (innerhalb weniger Jahre). Die Signale sollen durch einen quantitativen Algorithmus auf täglicher Datenbasis generiert werden. Die Reallokation soll zu Gunsten einer hohen Kosteneffizienz monatlich stattfinden.