Thin Tail Basic
Last Login: 2021-01-15
Performance
-
+24.2 %since 2018-11-24
-
+8.5 %1 Year
-
+10.6 %Ø-Performance per year
Risk
-
-16.9 %Maximum loss (to date)
-
-Risk factor
Trading Idea
Dieses Wikifolio soll eine alternative zum veröffentlichten Wikifolio "70/30-Weltporfolio" darstellen. Es soll gezeigt werden, dass gleiche bis bessere Rendite-Risiko-Verhältnisse durch sehr unterschiedliche Assetallokationen erreicht werden können. Hier sollen zusätzlich Gütemaßstäbe wie tiefster Drawdown und längster Drawdown berücksichtigt werden.
Eine weitere Besonderheit ist, dass gezeigt werden soll, dass ein hoher Grad an Diversifikation mit nur wenigen Positionen (hier: nur 4!) erreicht werden kann. Wegen der wenigen gehaltenen Positionen, der verhältnismäßig niedrigen erwarteten Schwankungsbreite und der erwarteten Reduzierung von "Fat Tails" (im Vgl. zum 70/30-Weltportfolio), soll dieses Wikifolio auch als Entsparportfolio geeignet sein.
Es soll ein jährliches Rebalancing stattfinden.
Angestrebte Allokation:
- MSCI World Small Cap: 20%
- MSCI USA SRI 5% Capped: 15%
- Staatsanleihen Deutschland (Durchschnitt ca. 20 Jahre): 50%
- Gold: 15%
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Eine weitere Besonderheit ist, dass gezeigt werden soll, dass ein hoher Grad an Diversifikation mit nur wenigen Positionen (hier: nur 4!) erreicht werden kann. Wegen der wenigen gehaltenen Positionen, der verhältnismäßig niedrigen erwarteten Schwankungsbreite und der erwarteten Reduzierung von "Fat Tails" (im Vgl. zum 70/30-Weltportfolio), soll dieses Wikifolio auch als Entsparportfolio geeignet sein.
Es soll ein jährliches Rebalancing stattfinden.
Angestrebte Allokation:
- MSCI World Small Cap: 20%
- MSCI USA SRI 5% Capped: 15%
- Staatsanleihen Deutschland (Durchschnitt ca. 20 Jahre): 50%
- Gold: 15%
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Master data
|
Symbol
|
WFRAVR0707 |
|
Date created
|
2018-11-24 |
| Index level | |
|
High watermark
|
124.3 |
Rules
Investment Universe
Trader
Registered since 2018-08-29