Saisonale Renditechancen

Dieses Wikifolio setzt auf statistisch nachgewiesene Saisonalmuster in Aktien, Indizes, Rohstoffen und Währungen – mit dem klaren Schwerpunkt auf Einzelaktien. Die Handelsidee basiert auf der Erkenntnis, dass viele Wertpapiere in bestimmten Kalenderwochen oder Monaten historisch wiederkehrende Kurs­bewegungen zeigen. Diese Muster entstehen durch strukturelle Faktoren wie Dividendensaisons, Quartalsberichterstattung, institutionelle Umschichtungen oder makroökonomische Zyklen. Trades werden nur eingegangen, wenn ein klares saisonales Setup vorliegt – ergänzt durch technische und fundamentale Plausibilitätschecks. Das Portfolio ist bewusst selektiv: Qualität vor Quantität. Der Anlagehorizont je Position beträgt typischerweise wenige Wochen bis drei Monate.