QI Minimum Volatility Germany

Nicolas Oehl

Performance

  • +44.5 %
    since 2016-06-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Master data
Symbol
WFSCHACH11
Date created
2016-06-15
Index level
High watermark
143.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Nicolas Oehl
Registered since 2015-10-09

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Mai ist mit einem kleinen Minus von 0,78% beendet worden, was angesichts eines Rückgangs des DAX von 5% noch relativ moderat ist. In diesem Jahr hat das Portfolio erfreulicherweise keine größeren Rückschläge verzeichnet, sodass sich der maximale Verlust vom Höchst- zum Tiefststand auf 1,97% beläuft. Dieser Wert unterbietet bisher sogar die Bestmarke von 2,37% aus dem Jahr 2017.

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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der April war auch für das QI Minimum Volatility Germany erfolgreich und konnte mit einem Plus von 3,90% abgeschlossenen werden. Das Rebalancing des Portfolios ist beinahe abgeschlossen.

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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der März verlief deutlich erfreulicher als der Februar und konnte mit einem Plus von 1,29% abgeschlossen werden, wohingegen der DAX mit 0,09% auf seinem Stand von Ende Februar verharrte.

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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Februar verlief leider nicht so erfolgreich wie der Januar und das QI Minimum Volatility Germany musste ein Minus von 1,39% verbuchen, wohingegen der DAX um 3,07% zugelegt hat.

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