VAM_Global_Equities_TR

Es soll in ein Aktienportfolio investiert werden, dabei sollen Unternehmen aus Europa (Stox600) und USA (S&P500) grundsätzlich präferiert werden. Diese Handelsidee soll in der Regel einen Total Return Ansatz verfolgen, d.h. Ziel soll es sein, bei nur geringer Volatilität den Wert langfristig möglichst zu steigern. Der Anlagehorizont soll in der Regel länger als ca. 3 Jahre sein. Ein quantitativer Top-Down-Approach soll als Grundlage der regionalen und sektoralen Gewichtung dienen. Dabei sollen die einzelnen Unternehmen in der Regel nach einem quantitativen Best in Class - Ansatz identifiziert und ausgewählt werden. Der Investitionszeitpunkt soll in der Regel durch ein technisches Stop-Buy Management bestimmt und mittels eines "Vola-Stop" Systems sollen die Risiken bewertet werden. Für die Umsetzungen sollen selbst entwickelte Analyse- und Risiko-Managementverfahren Anwendung finden: Vola-Timing" & Vola-Stop & modified Comparative Relative Strength, sowie eine SQL-Database mit fundamentalen Kennzahlen zu den Unternehmen. Darüber hinaus soll fundamentales Research entsprechend dem WPHG für die qualitative Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Der Leitgedanke soll es sein, Risiken möglichst zu begrenzen und positive Entwicklungen nach Möglichkeit laufen zu lassen.