LevGTAA

Die grundsätzliche Idee des wikifolios basiert auf den Global Asset Allocation-Konzepten von Meb Faber und Gary Antonacci. Hierbei wurde ein spezifisches, dynamisches Assetuniversum ausgewählt, das verschiedene Anlageklassen beinhaltet. Dabei wird der Fokus unter anderem darauf gelegt, dass die Assetklassen untereinander bevorzugt mittel bis niedrig korreliert sind. Dies soll dazu beitragen, das Risiko zu senken. Auf der anderen Seite wird durch den gezielten Einsatz von Hebel-Indizes versucht, große stabile Trends verstärkt nutzen zu können, unter gleichzeitiger Beachtung der Risiken. Das entstandene Gesamt-Momentum-System wird systematisch und regelbasiert umgesetzt, kann jedoch dynamisch ergänzt oder vereinfacht werden, insbesondere bei neuen und robusten Erkenntnissen aus historischen Daten bezüglich übergeordneter Marktmechanismen oder Veränderungen im handelbaren Assetklassen-Universum und Produktangebot. Investiert werden kann in gehebelte und ungehebelte ETFs, ETCs bzw. ETNs, sowie je nach Liquidität und Kosten ebenso in alle möglichen Zertifikate. Die Basiswerte zur Berechnung der Signallage können beispielsweise Aktienindizes, Anleihen, Rohstoffe, Währungspaare, Kryptowährungen, Geldmarkt-Indizes und weitere potenzielle Assetklassen sein. Die Signallage soll in regelmäßigen Abständen überprüft werden, mindestens jedoch einmal im Monat. Dann sollen Assets des dynamischen Rankings mit dem höchsten Momentum-Score gekauft werden. In unsicheren, hochvolatilen, im Momentum-Score uneindeutigen oder schlechten Signallagen kann auch nur in Teilpositionen investiert und teilweise oder 100% der Gesamtallokation in Cash, Geldmarkt-Indizes oder sonstige kurzfristige Anleihen umgeschichtet werden. Die Haltezeit der Positionen beträgt in dem wikifolio meistens zumindest einen Monat, kann aber auch länger als ein Jahr sein. Der durchschnittliche Anlagehorizont soll im kurzfristigen Bereich liegen.