Performance - Experiment 12 M

Basierend auf historischen Kursen soll mit statistischen Formeln grundsätzlich versucht werden, überkaufte oder überverkaufte Situationen zu erkennen und zu traden. Auf dem selbem Weg soll in der Regel versucht werden, vielleicht auch Special Situations zu ermitteln und daraus eventuelle später nachfolgende Long- oder Shortsignale abzuleiten und zu traden. Komplexe Signalsituationen können grundsätzlich in kleineren, teilweise sogar intuitiv durchgeführten Trades, umgesetzt werden. Eingesetzt werden sollen vor allem Hebelprodukte, ETFs und Aktien. Seltener auch andere handelbare Wertpapiere. Die meisten Positionen sollen in der Regel von einigen Sekunden bis mehrere Tage gehalten werden. Längere Haltedauern sollen eher selten sein. Im Falle eines möglichen zwischenzeitlichen Verlustes von ca. 30 Prozent oder mehr soll versucht werden, nach Möglichkeit risikoärmere Trades durchzuführen und das Portfolio so vielleicht in aus meiner Sicht "ruhiges Fahrwasser" zurück zu bringen.